Volatilidad realizada
Compare el movimiento observado en distintas ventanas.
Realized Volatility mide cuánto han variado los precios mediante velas históricas. Permite comparar movimientos recientes con un historial más largo o la variabilidad porcentual de varios instrumentos. No muestra volatilidad implícita derivada de opciones.
Configurar un instrumento
- Abra PANELS → Realized Volatility y seleccione Single arriba a la izquierda.
- Elija el instrumento específico del proveedor.
- Seleccione Daily o Intraday. Intraday ofrece 1, 2, 5, 15 y 30 minutos, 1 hora y 4 horas.
- Elija el historial: 300, 750, 1.500 o 2.000 observaciones; la solicitud personalizada admite entre 90 y 2.000.
- Seleccione Window de 5, 10, 21 o 63 observaciones, o un valor personalizado dentro de la muestra cargada.
La ventana cuenta velas, no días naturales. Una ventana de 21 con velas de cinco minutos y otra con velas diarias describen períodos distintos. History controla la muestra solicitada; Window, cuántas observaciones intervienen en cada estimación móvil.
Leer los resultados
La estimación actual usa Garman–Klass, que combina apertura, máximo, mínimo y cierre. El gráfico también muestra Close-to-Close, basado en rendimientos entre cierres, y Parkinson, basado en rangos máximo-mínimo. Sus supuestos difieren, por lo que las líneas pueden separarse.
La matriz bajo el gráfico compara estimadores y ventanas. Empiece por 21 y compare 5 y 63 para ver si la muestra corta es más o menos variable. Un historial insuficiente deja los valores afectados sin disponibilidad. La anualización sigue los intervalos entre las marcas temporales de las velas.
La matriz compara 5, 10, 21 y 63 observaciones; desplácese debajo del gráfico para verla.
Comparar instrumentos
Seleccione Compare y añada hasta seis instrumentos con su selector. Mantenga el muestreo y la ventana iguales. El gráfico compara las curvas porcentuales Garman–Klass en el intervalo de fechas disponible común. Quite una selección para simplificar la vista.
Desplace o amplíe el gráfico para estudiar un período. Una curva más alta significa mayor variabilidad medida con esos ajustes; no señala la dirección del próximo movimiento.
Seleccionar y enlazar instrumentos · Gráfico: navegación, controles y ajustes