Volatilité réalisée
Realized Volatility mesure les variations de prix à partir de bougies historiques. Il permet de comparer les mouvements récents à un historique plus long, ou la variabilité en pourcentage de plusieurs instruments. Il ne présente pas la volatilité implicite issue des prix d'options.
Configurer un instrument
- Ouvrez PANELS → Realized Volatility et choisissez Single en haut à gauche.
- Sélectionnez l'instrument propre au fournisseur.
- Choisissez Daily ou Intraday. Intraday propose 1, 2, 5, 15 et 30 minutes, 1 heure et 4 heures.
- Choisissez la profondeur d'historique : 300, 750, 1 500 ou 2 000 observations ; une demande personnalisée peut aller de 90 à 2 000.
- Choisissez un Window de 5, 10, 21 ou 63 observations, ou une valeur personnalisée dans l'échantillon chargé.
La fenêtre compte des bougies, pas des jours calendaires. Une fenêtre de 21 sur des bougies de cinq minutes et une fenêtre de 21 bougies quotidiennes décrivent des périodes différentes. History contrôle l'échantillon demandé ; Window, le nombre d'observations de chaque estimation glissante.
Lire les résultats
L'estimation actuelle utilise Garman–Klass, qui combine ouverture, plus haut, plus bas et clôture. Le graphique montre aussi Close-to-Close, fondé sur les rendements entre clôtures, et Parkinson, fondé sur les amplitudes haut-bas. Leurs hypothèses diffèrent : leurs courbes peuvent donc diverger.
| Résumé | Interprétation |
|---|---|
| Current estimate | Volatilité annualisée en pourcentage de la fenêtre sélectionnée. |
| Short vs Long | Estimation sur 5 observations moins celle sur 63, en points de volatilité. Positif signifie une estimation courte supérieure. |
| Percentile | Rang du niveau actuel dans l'historique chargé, et non dans toute l'histoire du marché. |
| Loaded | Nombre réel d'observations et plage de dates disponibles pour le calcul. |
La matrice sous le graphique compare les estimateurs selon les fenêtres. Commencez par 21, puis comparez 5 et 63 pour voir si l'échantillon court est plus ou moins variable. Un historique insuffisant laisse les valeurs concernées indisponibles. L'annualisation suit les intervalles entre les horodatages des bougies.
La matrice compare 5, 10, 21 et 63 observations ; faites défiler sous le graphique pour la consulter.
Comparer des instruments
Choisissez Compare et ajoutez jusqu'à six instruments avec son sélecteur. Conservez le même échantillonnage et la même fenêtre. Le graphique compare leurs courbes Garman–Klass en pourcentage sur la plage disponible commune. Retirez une sélection pour simplifier la vue.
Déplacez ou zoomez le graphique pour examiner une période. Une courbe plus haute signifie une variabilité mesurée supérieure avec ces réglages ; elle n'indique pas le sens du prochain mouvement.
Sélectionner et lier les instruments · Graphique : navigation, commandes et paramètres