Realisierte Volatilität

Beobachtete Kursbewegungen über unterschiedliche Fenster vergleichen.

Realisierte Volatilität misst Preisbewegungen anhand historischer Kerzen. Sie hilft, jüngere Schwankungen mit der längeren Historie eines Marktes oder die prozentuale Schwankungsstärke mehrerer Instrumente zu vergleichen. Sie zeigt keine aus Optionspreisen abgeleitete implizite Volatilität.

Ein Instrument einrichten

  1. Öffnen Sie PANELS → Realized Volatility und wählen Sie links oben Single.
  2. Wählen Sie das anbieterbezogene Instrument.
  3. Wählen Sie Daily oder Intraday. Intraday bietet 1, 2, 5, 15 und 30 Minuten sowie 1 und 4 Stunden.
  4. Wählen Sie die Historientiefe: 300, 750, 1.500 oder 2.000 Beobachtungen; eigene Werte sind von 90 bis 2.000 möglich.
  5. Wählen Sie ein Window von 5, 10, 21 oder 63 Beobachtungen oder einen eigenen Wert innerhalb der geladenen Stichprobe.
Realisierte Volatilität mit 21 Beobachtungen, Kennzahlen und drei Schätzern

Ein Fenster zählt Kerzen, nicht Kalendertage. 21 Kerzen mit fünf Minuten und 21 Tageskerzen beschreiben unterschiedliche Zeiträume. History steuert die angeforderte Stichprobe; Window bestimmt die Zahl der Beobachtungen je rollierender Schätzung.

Ergebnisse lesen

Der aktuelle Wert verwendet Garman–Klass mit Eröffnung, Hoch, Tief und Schlusskurs. Der Chart zeigt außerdem Close-to-Close aus Schlusskursrenditen und Parkinson aus Hoch-Tief-Spannen. Wegen unterschiedlicher Annahmen müssen die Linien nicht übereinstimmen.

KennzahlInterpretation
Current estimateAnnualisierte prozentuale Volatilität des gewählten Fensters.
Short vs Long5er-Schätzung minus 63er-Schätzung in Volatilitätsprozentpunkten. Positiv bedeutet einen höheren kurzen Wert.
PercentileRang des aktuellen Werts innerhalb der geladenen Historie, nicht der gesamten Marktgeschichte.
LoadedTatsächlich verfügbare Beobachtungsanzahl und Datumsbereich.

Die Matrix unter dem Chart vergleicht die Schätzer über mehrere Fenster. Beginnen Sie mit 21 und vergleichen Sie 5 und 63: Schwankt die kürzere Stichprobe stärker oder schwächer? Bei unzureichender Historie bleiben betroffene Werte unverfügbar. Die Annualisierung folgt den Zeitabständen der Kerzen.

Die Schätzermatrix vergleicht 5, 10, 21 und 63 Beobachtungen; scrollen Sie unter den Chart, um sie zu erreichen.

Die Schätzermatrix vergleicht 5, 10, 21 und 63 Beobachtungen; scrollen Sie unter den Chart, um sie zu erreichen.

Instrumente vergleichen

Wählen Sie Compare und fügen Sie über dessen Symbolauswahl bis zu sechs Markteinträge hinzu. Verwenden Sie dieselbe Abtastung und Fensterlänge. Der Chart vergleicht ihre Garman–Klass-Prozentkurven über den gemeinsamen verfügbaren Datumsbereich. Entfernen Sie Einträge, um die Ansicht zu vereinfachen.

Verschieben oder zoomen Sie den Chart für einen Zeitabschnitt. Eine höhere Kurve bedeutet stärkere gemessene Schwankung bei diesen Einstellungen; sie gibt keine Richtung der nächsten Preisbewegung vor.

Instrumente auswählen und verknüpfen · Chart: Navigation, Bedienelemente und Einstellungen